Module_5_Stock_10.3

happyprince7411

Download

Post to :

URL :

Related Presentations :

Add to Flag Embed

Views: 12

Category: Entertainment

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HU?NG D?N PHÂN TÍCH & Ð?U TU CH?NG KHOÁN :

Slide 2:

2 © 2006 TMT, All rights reserved It’s all about team power… that TMT can provide you TMT Consulting JSC. Suite 1806, Blg. 27 Huynh Thuc Khang Ba Dinh, Ha Noi, Viet Nam Tel: (04) 773 5538 Fax: (04) 773 5539 E-mail: tmt@tmt.com.vn www.tmt.com.vn

MODULE 5PHÂN TÍCH K? THU?T TRONG PHÂN TÍCH VÀ Ð?U TU CH?NG KHOÁN Presented by Nguyen Thuy HoanWork: SRTC_SSCPhone: (04) 553 5876Email: nguyenthuyhoan@gmail.com :

Các v?n d? co b?n :

PH?N 1 :

M?c tiêu nghiên c?u :

6 © 2006 TMT, All rights reserved M?c tiêu nghiên c?u Hi?u du?c các khái ni?m co b?n trong PTKT Xây d?ng và hi?u du?c các di?n bi?n v? giá và kh?i lu?ng giao d?ch S? d?ng các công c? phân tích d? xác d?nh xu th?, các th?i di?m d?t phá Xây d?ng du?c các chi?n lu?c d?u tu d?a trên PTKT

T?i sao s? d?ng PTKT? :

7 © 2006 TMT, All rights reserved T?i sao s? d?ng PTKT? Phân tích co b?n là n?n t?ng và không có s? xung d?t v?i PTKT H?n ch? c?a phân tích co b?n: Khó tính chính xác giá tr? n?i t?i B? qua vai trò c?a y?u t? tâm lý c?a các bên tham gia th? tru?ng H?n ch? xác d?nh trong th?i di?m ng?n h?n

Khái ni?m PTKT :

8 © 2006 TMT, All rights reserved Khái ni?m PTKT PTKT là vi?c nghiên c?u giá, v?i công c? co b?n là bi?u d?, nh?m nâng cao hi?u qu? c?a ho?t d?ng d?u tu. (Steven B.Achelis – TA from A to Z) PTKT là vi?c nghiên c?u các hành vi c?a các bên tham gia th? tru?ng thông qua s? bi?n d?ng c?a giá, kh?i lu?ng ch?ng khoán giao d?ch nh?m xác d?nh du?c xu th? bi?n d?ng giá và th?i di?m d?u tu. M?t s? câu h?i c?n gi?i quy?t What to trade? When to trade? (Timing is everything) How to trade?

Lý thuy?t DOW :

Các gi? d?nh c?a PTKT :

Xây d?ng d? th? :

Ð? th? d?ng du?ng th?ng :

Ð? th? d?ng then ch?n :

Ð? th? d?ng ?ng :

Xu th?, du?ng xu th? và kênh xu th? :

Xu th? - Trend :

Ðu?ng xu th? - Trenline :

Th?c hành :

GMD :

Kênh xu th? - Trend channel :

21 © 2006 TMT, All rights reserved Kênh xu th? - Trend channel Ð?nh nghia: Kênh là kho?ng dao d?ng c?a giá, n?u giá dao d?ng trong m?t d?i thì d?i dó g?i là kênh. D?i dao d?ng dó du?c xác d?nh b?i 2 du?ng biên là du?ng xu th? và du?ng kênh (Channel Line), 2 du?ng này song song v?i nhau.

Kênh xu th? - Trend channel :

Ði?m d?t phá :

M?c h? tr? và m?c kháng c? :

25 © 2006 TMT, All rights reserved M?c h? tr? và m?c kháng c? Ý nghia Vi?c nghiên c?u m?c kháng c? và h? tr? là r?t quan tr?ng trong phân tích k? thu?t. Là co s? trong vi?c ch?n các lo?i c? phi?u d? mua hay bán, trong d? doán các bi?n d?ng ti?m nang, ch? ra th?i di?m mà th? tru?ng g?y r?c r?i cho nhà d?u tu.

M?c h? tr? :

M?c kháng c? :

M?c h? tr? và m?c kháng c? :

Các hình m?u k? thu?t :

29 © 2006 TMT, All rights reserved Các hình m?u k? thu?t Ð?nh nghia: HMKT là các mô hình giá ho?c hình m?u giá là “b?c tranh” hay các mô hình bi?n d?ng nh?t d?nh c?a giá xu?t hi?n trên bi?u d? giá ?ng d?ng: Áp d?ng v?i TTCK Giao d?ch Forex, trong phân tích TT Furtures và các hàng hoá khác Áp d?ng cho c? dài h?n l?n ng?n h?n và chia thành 2 lo?i mô hình: MH c?ng c? và duy trì xu th? hi?n t?i và d?o chi?u xu th? hi?n t?i.

Các hình m?u k? thu?t :

30 © 2006 TMT, All rights reserved Các hình m?u k? thu?t Hình m?u k? thu?t c?ng c? (duy trì) xu th? th? tru?ng + HMKT hình tam giác hu?ng lên(1) + HMKT c?c và chuôi( Cup and Handle)(2) + HMKT hình tam giác hu?ng xu?ng(3) + HMKT hình tam giác cân(4) + HMKT hình c? ch? nh?t và hình c? duôi nheo(5) + HMKT hình ch? nh?t(6)

Các hình m?u k? thu?t :

31 © 2006 TMT, All rights reserved Các hình m?u k? thu?t Hình m?u k? thu?t d?o chi?u xu th? th? tru?ng + Mô hình hai dáy(7) + HMKT hình hai d?nh(8) + HMKT cái nêm hu?ng xu?ng(9) + HMKT d?nh d?u vai(10) + HMKT hình dáy vòng cung(11) + HMKT hình ba dáy(12) + HMKT hình ba d?nh(13)

Hình tam giác hu?ng lên :

Mô hình tam giác hu?ng xu?ngDescending Triangles :

Mô hình tam giác cânSymmetrical Triangles :

Mô hình c? ch? nh?t Flags :

Kh?i lu?ng giao d?ch :

38 © 2006 TMT, All rights reserved Kh?i lu?ng giao d?ch Kh?i lu?ng kh?ng d?nh xu hu?ng giá N?u m?c giá tang và kh?i lu?ng giao d?ch tang Ngu?i mua dang quan tâm d?n th? tru?ng Xu hu?ng giá lên dang ti?p di?n N?u giá gi?m và kh?i lu?ng giao d?ch tang Ngu?i bán dang quan tâm d?n th? tru?ng Xu hu?ng giá gi?m dang ti?p di?n

Kh?i lu?ng giao d?ch :

Ph?n 2 :

Các ch? báo k? thu?t co b?n :

Ðu?ng trung bình tru?t MA :

45 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng trung bình tru?t MA Ý nghia: MA là ch? báo h?u ích dùng d? theo dõi khuynh hu?ng bi?n d?ng giá ch?ng khoán và s? d?o chi?u c?a nh?ng khuynh hu?ng này. MA có tác d?ng làm tron s? bi?n d?ng c?a giá CK trên TTCK nh?m lo?i b? nh?ng bi?n d?ng nh? và cho ta cái nhìn chính xác v? xu th? chính c?a th? tru?ng. M?t s? du?ng MA co b?n: SMA : Ðu?ng trung bình tru?t gi?n don WMA: Ðu?ng trung bình tru?t tuy?n tính có tr?ng s? EMA : Ðu?ng trung bình tru?t theo h? s? mu VMA : Ðu?ng trung bình tru?t bi?n d?i TMA : Ðu?ng trung bình tru?t h?i quy theo th?i gian

Ðu?ng trung bình tru?t gi?n don (SMA) :

46 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng trung bình tru?t gi?n don (SMA) Nhân t? c?t y?u trong vi?c tính toán Trung bình tru?t dó là vi?c xác d?nh kho?ng th?i gian d? tính toán. Vi?c l?a ch?n cho m?i s? trung bình tru?t ph? thu?c vào d?i tu?ng phân tích, kho?ng th?i gian ph? bi?n nh?t thu?ng du?c s? d?ng là 9/10, 18/20, 40/50, 100 và 200 don v? th?i gian. SMA c?a m?t lo?i ch?ng khoán du?c tính b?ng cách c?ng giá dóng c?a c?a nó trong kho?ng th?i gian nh?t d?nh r?i chia t?ng tìm du?c cho t?ng các don v? tính trong kho?ng th?i gian th?i gian trên.

Ðu?ng trung bình tru?t gi?n don :

Ðu?ng trung bình tru?t mu EMA :

48 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng trung bình tru?t mu EMA EMA c?a m?t lo?i ch?ng khoán du?c tính b?ng cách c?ng m?t ph?n giá ngày hôm nay v?i giá tr? SMA ngày hôm qua c?a chính lo?i ch?ng khoán dó theo m?t t? tr?ng nào dó. EMA = today’s close*0.09 + yesterday’s SMA*0.91 Nhi?u nhà d?u tu không quen v?i vi?c s? d?ng t? l? ph?n tram, ta có công th?c chuy?n d?i sau: 2 T? l? ph?n tram= ------------------------ th?i k? tr? +1

Ðu?ng trung bình tru?t mu EMA :

Ðu?ng chu?n MACD :

50 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng chu?n MACD Ý nghia: MACD là ch? báo cho th?y s? quy t? hay phân k? c?a trung bình chuy?n d?ng. MACD cho s? kh?ng d?nh d?u hi?u th? tru?ng khi du?ng MA ng?n h?n giao nhau v?i du?ng MA dài h?n. ?ng d?ng: Thu?ng s? d?ng du?ng MACD v?i s? chênh l?nh c?a hai du?ng EMA 12 và EMA 26 và m?t du?ng tín hi?u là EMA 9

Ðu?ng chu?n MACD :

Ðu?ng MACD - Histogram :

52 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng MACD - Histogram Ý nghia: MACD-H ph?n ánh d? l?ch gi?a hai du?ng MACD và du?ng tín hi?u c?a nó. Khi nào MACD xuyên chéo qua du?ng tín hi?u thì MACD-H xuyên chéo qua du?ng s? không. MACD-H du?c dùng d? d? báo tru?c s? thay d?i trong khuynh hu?ng bi?n d?ng giá ch?ng khoán.

Ðu?ng MACD – Histogram :

Ðu?ng MACD - Histogram :

54 © 2006 TMT, All rights reserved Ðu?ng MACD - Histogram Tín hi?u t? du?ng MACD-H Tín hi?u tang giá khi MACD-H hình thành phân k? duong và MACD hu?ng lên trên du?ng tín hi?u. Tín hi?u gi?m giá khi du?ng MACD-H hình thành m?t phân k? âm và MACD xuyên chéo xu?ng phía du?i du?ng s? tín hi?u.

Ch? s? s?c m?nh tuong quan RSI :

55 © 2006 TMT, All rights reserved Ch? s? s?c m?nh tuong quan RSI Khái ni?m: RSI là m?t ch? s? d?ng lu?ng do s?c m?nh tuong d?i c?a m?t ch?ng khoán nh?t d?nh ho?c c?a c? th? tru?ng. RSI du?c do theo thang d? t? 0% d?n 100% và l?y hai du?ng 30% và 70% làm hai du?ng ch? báo k? thu?t. Công th?c toán h?c: TB c?a s? ngày giá dóng c?a tang trong n ngày RS = ------------------------------------------------------------- TB c?a s? ngày giá dóng c?a gi?m trong n ngày 100 RSI = 100 - --------- n : Ðu?c ?n d?nh tru?c 1+RS

Ch? s? s?c m?nh tuong quan RSI :

D?i Bollinger Band :

57 © 2006 TMT, All rights reserved D?i Bollinger Band Khái ni?m: Là mi?n th? hi?n sai l?ch xung quanh giá tr? trung bình và du?c xác d?nh theo m?t t? l? ph?n tram nh?t d?nh phía trên và phía du?i du?ng MA ?ng d?ng: Mr_Bollinger g?i ý th?i k? tr? c?a du?ng MA là 20 và t? l? ph?n tram là 2% s? cho nh?ng k?t qu? tính toán dáng tin c?y.

D?i Bollinger band :

Momentum :

59 © 2006 TMT, All rights reserved Momentum Ý nghia: Th? hi?n t?c d? hay d? d?c c?a du?ng giá ch?ng khoán. Cách tính: Tính toán b?i t? l? ph?n tram gi?a hai th?i k? v?i kho?ng th?i gian c? d?nh D?u hi?u: Mua khi mementum âm Bán khi momentum duong