Trading Utilizando promedios moviles

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Clase para explicar cómo utilizar los promedios móviles en las decisiones de trading.

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Trading Utilizando promedios móviles:

Trading Utilizando promedios móviles Mtro. Gerardo Yáñez Betancourt

Promedios Móviles:

Promedios Móviles Para tomar una decisión de comprar o vender acciones se utilizan herramientas estadísticas traducidas en gráficos. La más común para tratar de predecir si el precio va a subir o va a bajar es el "Promedio Móvil". Esta técnica utiliza promedios de los precios de cierre o apertura de una acción. Los periodos son según, si se quiere utilizar los precios de por ejemplo los últimos 21 días, o 21 horas o 21 minutos, etc.

¿Cómo se calculan?:

¿Cómo se calculan? Los promedios móviles son promedios comunes y corrientes ((2+4)/2) o (((3+4+5)/3), calculados con los precios que va alcanzando la acción o la divisa, el periodo a utilizar tu lo estableces, por ejemplo, Si vas a utilizar un gráfico de 15 minutos y utilizas un promedio móvil de 5 periodos entonces el gráfico toma los últimos 5 precios espaciados cada 15 minutos, si utilizas gráficos de una hora, entonces el promedio móvil se calcula con los precios de las últimas 5 horas .

Ejemplo promedios móviles:

Ejemplo promedios móviles

Ejemplo promedios móviles:

Ejemplo promedios móviles

Ejemplo promedios móviles:

Ejemplo promedios móviles

Decisiones utilizando un sólo gráfico:

Decisiones utilizando un sólo gráfico Es posible tratar de predecir si el precio de una acción va a subir o va a bajar utilizando un gráfico de promedio móvil. Es cuestión de fijarse si el Promedio Móvil cruza por abajo del gráfico de los precios, entonces hay señal de compra, si el promedio móvil cruz por arriba del gráfico de precio entonces hay señal de venta. (Como si fuera tan fácil h a!)

Combinación de dos promedios móviles:

Combinación de dos promedios móviles Lo mejor es utilizar dos promedios móviles por ejemplo uno de 30 periodos y otro de 100 si es en gráficos de un día, si es gráfico de 15 minutos utiliza uno de 14 periodos y otro de 21 periodos pero ¿cómo se interpretan? bueno veamos: Al de 30 periodos lo llamaremos periodo corto y al de 100 periodos lo llamaremos Largo .

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COMPRA VENTA

Periodos:

Periodos Los MA´s miden el promedio del precio de cierre de los últimos X números del periodo seleccionado. Un promedio móvil es utilizado para ayudar a pronosticar el futuro o al menos la pendiente de su tendencia. cabe señalar que un promedio de pocos periodos reacciona más rápido a los cambios de precios, por lo que hay diferentes tipos de promedios móviles, por ejemplo un MA(5) mide el precio promedio de los últimos cinco periodos y en cuanto se tiene el nuevo dato o precio se elimina el dato más atrasado de la serie. Si elegimos un periodo de 5 en un gráfico de 1 hora, el promedio móvil se calculará sumando los precios de cierre de las últimas 5 horas, luego divide el número entre 5, y ya! Ya tenemos el promedio móvil ¿ difícil?

Va de nuevo!:

Va de nuevo! Ahora si elijes un periodo de 5 pero en un gráfico de 10 minutos, el promedio móvil se calculará sumando los precios de los últimos 50 minutos y el resultado se divide entre 5. Si elijes un periodo de 5 en un gráfico de 30 minutos, el promedio móvil se calculará sumando los precios de cierre de los últimos 150 minutos y luego el resultado se divide entre 5, si elijes un periodo de 5 en un gráfico de 4 horas...ok ok creo que ya se entendió. Los programas de trading ya te calculan el promedio que quieras, la razón de aburrirte con la teoría es que aprendas como se realiza el cálculo de un promedio móvil, si entiendes como se calcula podrás armar mejor tus propias decisiones.

Atención!:

Atención! Mientras más corto sea el periodo (7 días, 13 días) el MA va ser más sensible a los cambios de precio, pero menos consistente. Por el otro lado, si escogemos periodos largos va a ser menos sensible a cambios en el precio pero a la vez más consistente. NOTA: Lo que el MA te mostrará es un pronóstico del precio futuro pero no precisamente te adivina el futuro, ojo, los Promedios Móviles no te convierten en adivino.

Exponencial y ponderado:

Exponencial y ponderado Acabo de explicar el promedio móvil simple ( SMA : Simple Moving Average ). Pero también existen otros tipo de promedios móviles muy utilizados, como: El promedio móvil exponencial (EMA: Exponential Moving Average ) El promedio móvil ponderado (WMA: Weighted Moving Average ). La diferencia entre el promedio móvil simple y estos dos últimos es que el promedio móvil les da el mismo peso a cada periodo mientras que los EMA y WMA le asignan más valor a periodos más cercanos a la acción del precio .

Exponencial y ponderado:

Exponencial y ponderado Observa el gráfico de la siguiente página, La línea verde es un promedio móvil exponencial (EMA) de 10 periodos, mientras que la línea roja es un promedio móvil simple (SMA) también de 10 periodos. Al comienzo de la caja amarilla hay un periodo de consolidación donde los dos promedios están cerca uno del otro. Pero una vez que el mercado se empieza a mover hacia arriba, verás que el EMA(10 ) se mueve más rápido que el SMA(10). Esto es porque los EMAs dan más peso a los periodos recientes que los SMAs . Esto significa que los EMAs siempre van a estar más cerca del mercado que los SMAs .

Cómo utilizar los promedios Móviles:

Cómo utilizar los promedios Móviles Uso No. 1 – P romedios móviles como indicadores de tendencia. Los M.A. hacen una representación mas “limpia” del precio de la acción, haciendo más fácil el reconocimiento de la tendencia. Hay varias maneras en las que este indicador puede ser usado para determinar la tendencia: 1- Con la pendiente del Promedio Móvil. Cuando la pendiente del promedio móvil es positiva, entonces el mercado se considera con tendencia alcista. Cuando la pendiente del promedio móvil es negativa entonces se considera una tendencia bajista. Cuando no hay pendiente (se comporta similar a una línea recta), entonces el mercado se considera en rango o sin tendencia. 2- Ubicar el Promedio móvil en relación al precio. Si el precio se encuentra por encima del promedio móvil entonces se considera que el mercado está en una tendencia alcista. Si el precio se encuentra por debajo del promedio móvil entonces se considera que el mercado tiene una tendencia bajista.

Cómo utilizar los promedios Móviles:

Cómo utilizar los promedios Móviles En la siguiente gráfica podemos ver las dos maneras de identificar una tendencia. Cuando el precio rompe el EMA(21), un cambio en la tendencia puede ser inminente . También podemos ver que la pendiente del EMA(21) lleva un buen record de la tendencia. También podemos ver periodos de indecisión. En estos periodos , el EMA(21) nos puede llevar a tomar decisiones erróneas acerca de la condición del mercado (cuando la línea del promedio móvil EMA(21) esta casi plana).

Cómo utilizar los promedios Móviles:

Cómo utilizar los promedios Móviles Para evitar el problema del EMA plano, es siempre recomendable usar un segundo promedio móvil. Esto nos va a permitir analizar en donde se encuentra un promedio móvil en relación al otro. Cuando el promedio móvil de menos periodos se encuentre por encima del promedio móvil de más periodos, entonces el mercado es considerado en tendencia alcista. Por el otro lado, cuando el periodo móvil de menos periodos se encuentra por debajo del promedio móvil de más periodos el mercado se considera en tendencia bajista . En este caso, añadimos un EMA(75) [línea roja]. Cuando el EMA(21) [línea verde] se encuentra por encima del EMA(75) [línea roja] la tendencia se considera alcista. Cuando el EMA(21) esta por debajo del EMA(75) entonces el mercado se considera en tendencia bajista.

Cómo utilizar los promedios Móviles:

Cómo utilizar los promedios Móviles Uso No. 2 – MA como nivel importante de soporte y resistencia . Algunos MA´s pueden ser usados para establecer posibles niveles de soporte y resistencia. Los periodos mas usados para este tipo de uso son: EMA(50), EMA(100), EMA(200 ), EMA(144 ) , EMA(89) y EMA(34 ). En la siguiente gráfica usamos un EMA(144) [Note que esta es la misma gráfica que utilizamos en los otros ejemplos con promedios móviles]. Como puede ver, este promedio móvil es muy preciso para señalizar posibles niveles de soporte y resistencia . Casi todas las veces que el precio se encuentra con el EMA(144 ) “ algo ” sucede, o forma un nivel importante de soporte o resistencia o el mercado rompe este nivel con mucha fuerza. Nosotros usamos el EMA(144) en todas nuestras gráficas ya que es significativo en cualquier temporalidad.

Cómo utilizar los promedios Móviles:

Cómo utilizar los promedios Móviles Uso No. 3 – Promedios móviles como señales de cruce – Tal vez el sistema o estrategia más sencilla sea esta. Consiste en graficar dos promedios móviles: uno de periodos cortos y otro de periodos un poco más largos. Cuando el promedio móvil de periodo corto cruza por encima del promedio móvil largo, genera una señal de compra y cuando cruza por debajo del promedio móvil largo genera una señal de venta.

Finalmente:

Finalmente No olvidar que los promedios móviles se construyen con datos pasados. Son una gran herramienta pero por si solos no adivinan el futuro. Es conveniente tomar decisiones utilizando los promedio móviles junto con otros indicadores. Practique.

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